中文摘要
本文在對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款形成原因進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀
行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)和貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理的一般流程，建立了商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)因
素關(guān)系框圖模型和貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型，并據(jù)此闡述了貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)所包括的
指標(biāo)體系構(gòu)建、貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型函數(shù)關(guān)系的擬合、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的設(shè)計(jì)三個(gè)主要部
分具體實(shí)現(xiàn)的基本思路。
本文在闡述貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇的原則及需要注意的問(wèn)題的同時(shí)，建立了貸
款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)預(yù)選指標(biāo)集，對(duì)每個(gè)指標(biāo)的含義、算法及其作用進(jìn)行了描述；在討論主成
份分析法的基本原理、算法和缺陷的基礎(chǔ)上，確定了改進(jìn)的方向，進(jìn)而建立了適用于
定量指標(biāo)選擇的核心指標(biāo)篩選法（KIMS）。
本文在分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)研究了基于三
層單結(jié)點(diǎn)輸出BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)模糊評(píng)價(jià)和基于三層五結(jié)點(diǎn)輸出BP神經(jīng)網(wǎng)
絡(luò)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)方法，并將兩重神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了耦合，構(gòu)造了縱向分布雙重疊加式
BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)評(píng)價(jià)。
本文在討論商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的涵義、性質(zhì)的基礎(chǔ)上，指出了其三方面的
局限性，據(jù)此對(duì)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的涵義進(jìn)行了重新界定；并在此基礎(chǔ)上著重對(duì)
灰色系統(tǒng)分析的規(guī)則和GM（1，1）模型的建模機(jī)理、預(yù)測(cè)方法、應(yīng)用優(yōu)勢(shì)、缺陷及
改進(jìn)的必要性和改進(jìn)方向進(jìn)行了深入研究，并在此基礎(chǔ)上研究并建立了灰色自校正預(yù)
測(cè)模型，并研究了基于灰色自校正模型SAGM（1，1）的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方
法。
本文在對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論和技術(shù)方法研究的基礎(chǔ)上，對(duì)集成式商業(yè)銀行
貸款風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系生成模塊、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練模塊、貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)
分類(lèi)模塊及貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊的結(jié)構(gòu)、功能和界面設(shè)計(jì)進(jìn)行了深入研究，并在中文
Microsoft Windows98的開(kāi)發(fā)環(huán)境下，用Visual Basic語(yǔ)言，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了基于
DBP-NN的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理集成式?jīng)Q策支持系統(tǒng)的原型，同時(shí)利用大量實(shí)際數(shù)
據(jù)進(jìn)行了較為深入的實(shí)證研究。實(shí)證研究的結(jié)果表明，系統(tǒng)的柔性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別精
度較高，且具有較高的自動(dòng)化、智能化水平。由于系統(tǒng)嵌入了預(yù)測(cè)模型，因此具有較
高的預(yù)警能力。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，貸款風(fēng)險(xiǎn),管理，評(píng)價(jià)，預(yù)警，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
中文摘要
Abstract
第一章緒論...........................................................1
1.1國(guó)內(nèi)外相關(guān)理論研究現(xiàn)狀綜述................................................................................2
1.2選題的背景及現(xiàn)實(shí)意義..........................................................................................23
1.3論文的主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)..........................................................................................24
第二章貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的建模與實(shí)現(xiàn)......................................26
2.1貸款風(fēng)險(xiǎn)的成因分析..............................................................................................26
2.2貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本流程......................................................................................30
2.3貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)理論模型的構(gòu)建..............................................................................32
2.4貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的具體實(shí)現(xiàn)..............................................................................34
2.5本章小結(jié)...................................................................................................................35
第三章貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建....................................37
3.1貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇......................................................................................37
3.2貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)預(yù)選指標(biāo)集的建立..........................................................................39
3.3基于KISM的貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建..........................................................49
3.4本章小結(jié)...................................................................................................................60
第四章基于D-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的商行銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)......................62
4.1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述...........................................................................................................62
4.2基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)模糊評(píng)價(jià).......................................................65
4.3基于多結(jié)點(diǎn)輸出BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)...................................................73
4.4本章小結(jié)...................................................................................................................78
第五章基于灰色預(yù)測(cè)的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警.............................79
5.1商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的涵義及性質(zhì)..................................................................79
5.2灰色預(yù)測(cè)的相關(guān)概念及建模原理..........................................................................81
5.3基于灰色自校正模型的商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警..................................................84
5.4本章小結(jié)...................................................................................................................90
第六章集成式貸款風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)及實(shí)證分析....................91
6.1貸款風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)..................................................................91
6.2系統(tǒng)主界面設(shè)計(jì).......................................................................................................94
6.3指標(biāo)體系生成模塊設(shè)計(jì)與實(shí)證分析..................................................................