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摘要
貸款是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)之一，如何選擇合格的授信對(duì)象，以及對(duì)確定的
貸款項(xiàng)目進(jìn)行合理的定價(jià)，是現(xiàn)代商業(yè)銀行在其日常經(jīng)營(yíng)決策中所面臨的一項(xiàng)重
要課題。針對(duì)借款人提出的授信申請(qǐng)，銀行對(duì)借款人和相應(yīng)的貸款項(xiàng)目會(huì)有一個(gè)
審查和篩選的過(guò)程。只有在確定了合格的授信對(duì)象并確定發(fā)放貸款以后，銀行才
能根據(jù)借款人和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)入貸款定價(jià)程序。銀行對(duì)借款申請(qǐng)人的審查和
篩選過(guò)程，實(shí)際上是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估過(guò)程，它是貸款定價(jià)的前提和基礎(chǔ)，而建
立在信用評(píng)估基礎(chǔ)之上的貸款定價(jià)才能真正反映貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)?；诖?，本文
進(jìn)行了基于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的貸款定價(jià)研究。全文的邏輯結(jié)構(gòu)、主要研究?jī)?nèi)容和研
究成果概括如下:
貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)損失是商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中最難把握的不確定因素，如何
對(duì)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并體現(xiàn)在貸款價(jià)格之中，是當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的最
主要的問(wèn)題。本文第一章分析了信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，概述了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和貸款定
價(jià)的研究現(xiàn)狀。并對(duì)本文的研究環(huán)境進(jìn)行了界定。
巴塞爾新資本協(xié)議已經(jīng)成為了銀行業(yè)監(jiān)管的綱領(lǐng)性文件，理解新協(xié)議的內(nèi)涵，
對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和貸款定價(jià)研究具有重要意義。本文第二章對(duì)新協(xié)議的核心內(nèi)容，
以及在后面的研究中將會(huì)涉及到的一些參數(shù)和模型進(jìn)行了介紹。
信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是貸款定價(jià)研究的前提。為此，本文第三章引入了多維信用評(píng)
估指標(biāo)體系，并研究了信用指標(biāo)空間的序關(guān)系及其優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)。在構(gòu)建復(fù)合信用評(píng)
估函數(shù)的基礎(chǔ)之上，給出了一類多維度信用評(píng)估方法，研究結(jié)果表明，利用該方
法可以實(shí)現(xiàn)客戶信用優(yōu)劣的比較和排序。
在第四章，本文構(gòu)建了一類基于多維偏好分析線性規(guī)劃法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模
型，該模型利用多維信用評(píng)估指標(biāo)對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行兩兩比較，從而將他們劃分
到不同的信用等級(jí)之中。經(jīng)檢測(cè)樣本檢驗(yàn)表明，該模型正判率較高，可以為銀行
貸款決策提供有價(jià)值的信息。
根據(jù)信用評(píng)估結(jié)果，對(duì)合格的授信對(duì)象，銀行將進(jìn)入貸款發(fā)放前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
—確定合同貸款利率。本文第五章根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求構(gòu)
建了一類貸款定價(jià)模型。該模型將內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本需求作為變量融入其中，使得
貸款利率可以通過(guò)資本需求直接反映借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平。同時(shí)，還給出了最優(yōu)資
摘要
本的計(jì)算方法。
信息不對(duì)稱會(huì)給銀行的信貸資金帶來(lái)極大的安全隱患。基于此，在第六章，
本文研究了信息不對(duì)稱情形下的貸款定價(jià)問(wèn)題。首先，研究了如何利用借款人在
其它銀行申請(qǐng)貸款的記錄進(jìn)行定價(jià);其次，構(gòu)建一類完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的貸款決策分
析模型。本章的研究將有助于銀行克服信貸市場(chǎng)上的信息不對(duì)稱問(wèn)題。
在上述研究的基礎(chǔ)之上，參考國(guó)際先進(jìn)銀行的做法，并結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行信
貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，本文還對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)估體系和貸款定價(jià)體系的構(gòu)建，以及
信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)和法律保障等進(jìn)行了討論。以期為我國(guó)銀行建立現(xiàn)代化
的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系提供有價(jià)值的參考。
關(guān)鍵詞:信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，信用指標(biāo)空間，多維偏好分析線性規(guī)劃法，貸款定價(jià)，
內(nèi)部評(píng)級(jí)法
第一章緒論..........................................................................
1.1問(wèn)題提出.........................................................................
1.2貸款定價(jià)研究的現(xiàn)實(shí)意義.............................................
1.3信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與定價(jià)研究綜述.....................................
1.3.1信用風(fēng)險(xiǎn)的定義及其特點(diǎn)......................................
1.3.2信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究概述..........................................
1.3.3信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)研究概述..........................................
1.3.4實(shí)證研究與信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)研究的發(fā)展..................
1.4貸款定價(jià)研究綜述.........................................................
1.4.1西方銀行貸款定價(jià)的主要模式..............................
1.4.2現(xiàn)有研究及其評(píng)述..................................................
1.5本文的研究?jī)?nèi)容與框架.................................................
1.5.1研究的基本目標(biāo)......................................................
1.5.2研究的基本內(nèi)容......................................................
1.5.3本文研究的基本框架..............................................
1.6主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)說(shuō)明.............................................................
第二章新資本協(xié)議對(duì)我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的影響分析.
2.1巴塞爾新資本協(xié)議的主要?jiǎng)?chuàng)新和突破.........................
2.1.1新協(xié)議的核心內(nèi)容..................................................
2.1.2刀厭B法有關(guān)模型簡(jiǎn)介...............................................
2.1.3新協(xié)議對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義......................
2.2實(shí)施瑯B法的要求........................................................
2.3我國(guó)銀行信用評(píng)估現(xiàn)狀及實(shí)施IRB面臨的困難........
2.4我國(guó)銀行業(yè)與新協(xié)議接軌的重要性.............................
2.5本章小結(jié).........................................................................
第三章信用指標(biāo)空間的序關(guān)系及其優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu).....................
3.1引言...............................................................................
3.2信用指標(biāo)空間.................................................................
V
目錄
3.3信用指標(biāo)空間的優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)...............................................
3.4基于理想信用評(píng)估價(jià)值的評(píng)估優(yōu)化模型......................
3.5應(yīng)用示例..............................................................……，.....
3.6本章小結(jié)........................................................................…
第四章基于多維偏好分析的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估..........................
4.1引言...