摘要:從銀行誕生以來(lái)，各種風(fēng)險(xiǎn)就好像潘多拉魔盒中的魔鬼一樣一直伴
隨其左右。本文選題的目的就是通過(guò)在分析國(guó)際商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理論的發(fā)展
歷程，比較世界部分國(guó)家商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，和借鑒部分國(guó)際活
躍銀行風(fēng)險(xiǎn)管理做法，對(duì)照我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的差距，以及分析我國(guó)商業(yè)
銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況和監(jiān)管法制環(huán)境的基礎(chǔ)上，提出我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的對(duì)策與
思路，以提高我國(guó)商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范能力，
實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)健康發(fā)展。
銀行業(yè)之所以能夠?yàn)楝F(xiàn)代社會(huì)作出這么多貢獻(xiàn)，主要是因?yàn)樗鼈冊(cè)敢獬袚?dān)
風(fēng)險(xiǎn)①。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行與生俱來(lái)的應(yīng)有之意。從國(guó)外的巴林銀行事件，到
國(guó)內(nèi)的1998年“海發(fā)行”、1999年“廣國(guó)投”以及2005年佛山市商業(yè)銀行的
退市，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大要案頻頻爆發(fā)，都讓國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)者深切體
會(huì)到銀行風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)離我們不遠(yuǎn)。
未來(lái)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將集中在風(fēng)險(xiǎn)管理能力上展開(kāi)，風(fēng)險(xiǎn)管理能力成為構(gòu)成
銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心元素，而且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)盈利的來(lái)源就是承擔(dān)風(fēng)
險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，而且強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力成為培育現(xiàn)代商業(yè)銀行
核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要內(nèi)容，能否實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制是衡量各家銀行核心
競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)尺②。因此，伴隨全球金融經(jīng)濟(jì)一體化，市場(chǎng)化程度逐步提高的
今天，加之我國(guó)改革開(kāi)放的腳步不斷深入，國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制形成，
為此加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部管理和控制，完善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的公司治理結(jié)構(gòu)就
顯得十分重要，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)督管理就成為國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)當(dāng)前面臨的
首要課題。這就是本文選題的目的和重要現(xiàn)實(shí)意義。
第1章，導(dǎo)論。首先通過(guò)部分國(guó)家發(fā)生的嚴(yán)重金融風(fēng)險(xiǎn)以及我國(guó)部分商業(yè)
銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的巨大損失為切入點(diǎn)，分析了研究我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
的必要性和現(xiàn)實(shí)意義，“以史為鑒，可以知興衰”。其次介紹了本文論證所用方
法:比較方法、定性與定量法、歷史方法和法經(jīng)濟(jì)學(xué)方法等。最后說(shuō)明本文選
題的角度、側(cè)重的研究方面:即商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范。
第2章，國(guó)際商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的傳統(tǒng)理論。本文以歷史年代為線索，介
紹了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管傳統(tǒng)理論的發(fā)展歷程。銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論基礎(chǔ)是在
市場(chǎng)自發(fā)運(yùn)動(dòng)調(diào)節(jié)與政府的調(diào)控中產(chǎn)生的，任何金融監(jiān)管理論的發(fā)展都是在自
由放任和政府干預(yù)之間進(jìn)行選擇。20世紀(jì)30年代以前的金融監(jiān)管主要集中在
貨幣監(jiān)管和防止銀行擠提，以及是否需要建立中央銀行等問(wèn)題，而30一70年代
則是基于市場(chǎng)不對(duì)稱性理論和金融脆弱性理論，提出了須要加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)
險(xiǎn)的監(jiān)督管理。70年代以后以“金融壓抑”和“金融深化”為代表的金融自由
化要求放松對(duì)金融機(jī)構(gòu)的過(guò)度監(jiān)管，最后指出了金融監(jiān)管與金融創(chuàng)新這對(duì)矛盾
二者對(duì)立統(tǒng)一，促進(jìn)了銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的逐步發(fā)展。
第3章，國(guó)際商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的最新發(fā)展。重點(diǎn)分析了巴塞爾資本協(xié)議的
修改變化歷程，闡述了巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理原則的特點(diǎn):即
強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架三大支柱(最低資本充足率、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束)之間的
平衡，以及加強(qiáng)國(guó)際金融監(jiān)管合作機(jī)制的建立，提出了商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
的理念，最后查找了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與巴塞爾新協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)管理的差距。
第4章，國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式比較。以比較研究方法，分別選取發(fā)達(dá)
國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家以及個(gè)別亞洲國(guó)家(地區(qū))關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的模式，介紹
了各國(guó)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，“它山之石，可以攻玉”。本文著重選擇了當(dāng)代發(fā)達(dá)國(guó)家中
具有代表性的美國(guó)、英國(guó)和日本模式，發(fā)展國(guó)家中選擇了澳大利亞、新加坡的
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式，亞洲中選擇了我國(guó)香港的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式、鄰國(guó)印度的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
經(jīng)驗(yàn)等。通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)都有各自的特點(diǎn)，我國(guó)不能夠盲目地全部照搬，但是許
多有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施可以為我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管所借鑒，如對(duì)混業(yè)經(jīng)
營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、對(duì)外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)行總資產(chǎn)占比約束、地點(diǎn)定點(diǎn)和分支
行數(shù)目實(shí)行限制、鼓勵(lì)設(shè)立法人機(jī)構(gòu)等具體措施。
第5章，金融危機(jī)、入世競(jìng)爭(zhēng)與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。本章首先從宏觀角度
分析了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范中金融危機(jī)意識(shí)的重要性，以及面對(duì)入世后國(guó)內(nèi)外商
四川大學(xué)博士學(xué)位論文
行競(jìng)爭(zhēng)所要采取的積極對(duì)策。其次考察和比較分析了部分國(guó)際活躍銀行的
管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)體提高風(fēng)險(xiǎn)防范具有正向的借鑒意義或
對(duì)象。最后分析了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與監(jiān)管水平的挑戰(zhàn);在剖析銀監(jiān)
股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際情況，對(duì)
ELS系統(tǒng)作出了參數(shù)權(quán)重修正。
第6章，重點(diǎn)分析了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況。從微觀角度，分析了我國(guó)商
行面對(duì)的潛在風(fēng)險(xiǎn)種類。針對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)集中度較高的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信用
險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等入手分析，探討了它們的概念、特點(diǎn)和形成
原因，并且有針對(duì)性地提出了解決這些風(fēng)險(xiǎn)防范的思路和對(duì)策。特別是對(duì)信
險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較為深入的探討，考察了國(guó)際信用風(fēng)險(xiǎn)資本法、巴塞
內(nèi)部評(píng)級(jí)法、CreditMetrics等模型:在查找我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題
，分析了美國(guó)摩根大通銀行防范操作風(fēng)險(xiǎn)的做法的啟示。
第7章，主要討論我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的法制環(huán)境。主要審視和檢查了
國(guó)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員的審核、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入以及銀行業(yè)機(jī)構(gòu)退出
的法制環(huán)境。主要是制度上的不健全，滯后;執(zhí)行中沒(méi)有嚴(yán)格依法行政和
監(jiān)督管理;處罰中的輕描帶過(guò)，存在以內(nèi)部紀(jì)律處分代替行政處罰，以行
處罰代替刑事處罰，以對(duì)機(jī)構(gòu)罰款代替對(duì)高級(jí)管理人員的處罰等問(wèn)題。為此
是建議制定對(duì)監(jiān)管者的監(jiān)管制度框架;二是建議國(guó)務(wù)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《破產(chǎn)法》
權(quán)加快出臺(tái)有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)的行政法規(guī)，同時(shí)建議盡快修改《金
構(gòu)撤銷條例》，使之配套金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)規(guī)定，逐步完善我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
出的法制環(huán)境。
第8章，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)策。一是提出了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
新監(jiān)管當(dāng)局的理念，確立新的監(jiān)督管理原則，即以全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則為核心，
且以此建立起自上..