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基于ar-garch-evt模型的cvar估計(jì)及應(yīng)用.pdf

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基于ar-garch-evt模型的cvar估計(jì)及應(yīng)用,摘要： 為了解決金融資產(chǎn)收益序列數(shù)據(jù)的波動(dòng)集群性和厚尾性，本文結(jié)合了極值理論解決厚尾性的優(yōu)勢(shì)和garch類模型解決集群波動(dòng)性的優(yōu)點(diǎn)，并且引入cvar的概念，得到一般性的ar-garch-evt-cvar模型。通過(guò)實(shí)際計(jì)算和比較，發(fā)現(xiàn)本文提出的方法給出了比var更好的一天期的cvar估計(jì)。
編號(hào):10-234691大小:329.08K
分類: 論文>經(jīng)濟(jì)學(xué)論文

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此文檔由會(huì)員 縈心 發(fā)布

摘要： 為了解決金融資產(chǎn)收益序列數(shù)據(jù)的波動(dòng)集群性和厚尾性，本文結(jié)合了極值理論解決厚尾性的優(yōu)勢(shì)和GARCH類模型解決集群波動(dòng)性的優(yōu)點(diǎn)，并且引入CVaR的概念，得到一般性的AR-GARCH-EVT-CVaR模型。通過(guò)實(shí)際計(jì)算和比較，發(fā)現(xiàn)本文提出的方法給出了比VaR更好的一天期的CVaR估計(jì)。

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